QuantConnect Learn
最大的量化交易平台
云端量化交易平台，支持 Python/C#。Learn 板块提供免费系列课程：算法交易基础、策略构建、回测、实盘。覆盖股票、期货、期权、加密货币。内置海量历史数据。
内置 200+ 数据集，免费从回测到实盘的一站式平台
Active Portfolio Management
Grinold & Kahn — 主动投资量化框架
量化投资的经典之作。建立了主动管理的定量框架：信息比率、基本定律、Alpha 分解、风险模型、组合构建。每个量化基金经理的书架上都有这本书。
信息比率、基本定律——量化投资理论的基石
Advances in Financial Machine Learning
Marcos López de Prado — 金融 ML 前沿
将机器学习应用于金融的前沿著作。解决金融数据的独特问题：非平稳性、过拟合、标签方法、特征重要性、回测陷阱。配有 Python 代码。
Options, Futures, and Other Derivatives
Hull — 衍生品圣经
John Hull 的经典教材，被称为华尔街的圣经。覆盖期权定价、期货、互换、风险对冲、BS 模型、希腊字母。适合想深入理解金融衍生品的学习者。
Algorithmic Trading
Ernie Chan — 算法交易实战
Ernie Chan 的算法交易实战指南。覆盖均值回归、动量策略、卡尔曼滤波、配对交易、风险管理。用 MATLAB/Python 实现，理论少实战多。
QuantLib
开源量化金融库
最大的开源量化金融 C++/Python 库。支持衍生品定价、收益率曲线、波动率曲面、风险度量。被全球数百家金融机构使用。
Financial Machine Learning — 论文精选集
SSRN & arXiv 上的前沿研究
汇集金融 ML 领域最前沿的研究论文。主题包括：因子模型的 ML 方法、高频交易、另类数据、深度学习在定价中的应用、强化学习交易策略。
Zipline
Quantopian 开源回测框架
Quantopian 开发的 Python 回测引擎。事件驱动架构，支持分钟级回测。虽然 Quantopian 已关闭，但 Zipline 社区仍在维护，是学习回测系统的优秀代码库。